Levata Canada
Analyste Quantitatif / Validation de Modèles
Levata Canada, Paris, Virginia, United States, 22130
Overview
En votre qualité d’ Analyste Quantitatif / Validation de Modèles (H/F) , vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France. Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants : Responsabilités
Elaborer des procédures de validation et de back testing Mener des travaux de validation des modèles front office Rédaction de revues critiques des documentations des modèles Analyse des risques des produits structurés Anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres Calcul des réserves associés aux risques de modèle Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité Votre Profil
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …) Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …) Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …) Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel Bon niveau d’anglais Intéressé(e) par le poste ? Transmettez-nous votre CV par email à recrutement@i-fihn.com. Partagez !
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#J-18808-Ljbffr
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