Levata Canada
Overview
En votre qualité d’ Analyste Quantitatif Front Office (H/F) , vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France. Responsibilities
Rattaché(e) au Front Office, votre prestation consiste à mener les travaux suivants : Développer des modèles et des pricers de produits dérivés vanilles et exotiques Monitoring des risques inhérents à la gestion de produits dérivés Assurer le support au trading sur les problématiques de pricing/calcul des sensibilités Intégrer vos solutions dans les librairies de pricing, s’assurer de leur stabilité et leur pérennité Assurer la formation des futurs utilisateurs de la librairie de pricing Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits dérivés via des modèles à volatilité locale et/ou stochastique (convergence, précision) Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité Qualifications
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Économétrie Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …) Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …) Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …) Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel Vous avez un bon niveau d’anglais. Intéressé(e) par le poste ? Transmettez-nous votre CV par email à recrutement@i-fihn.com. Partagez
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#J-18808-Ljbffr
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Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Économétrie Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …) Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …) Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …) Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel Vous avez un bon niveau d’anglais. Intéressé(e) par le poste ? Transmettez-nous votre CV par email à recrutement@i-fihn.com. Partagez
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